Baranyay Piroska a Liszt Ferenc Zeneakadémián Onczay Csaba osztályába járt. Már ezek alatt az évek alatt tanítványa volt Rados Ferencnek, akihez 12 éven keresztül rendszeresen járt magánórára. A Zeneakadémia doktori iskoláját summa cum laude minősítéssel végezte 2010-ben. 2007-ben kezdett a barokk csellóval intenzíven foglalkozni, az Eötvös-ösztöndíj támogatásával a berlini Uniuversität der Künste-n Phoebe Carrai és Markus Möllenbeck osztályában végezte tanulmányait. 2010-ben két trimesztert a londoni Royal Academy of Music barokk tanszakán tanult, Jonathan Manson vezetésével.